AI-model
Hoe LearnAImarkets werkt
Published by LearnAImarkets Research Team
Door LearnAImarkets Research Team · ·
De beslissings-pijplijn
Wat is LearnAImarkets?
Een educatief platform dat AI gebruikt om Europese markten dagelijks te analyseren. Het investeert of handelt niet: het analyseert, voorspelt een regime (BULL / NEUTRAL / BEAR) voor de volgende 42, 84 en 126 dagen en verklaart waarom het tot die conclusie komt.
Welke gegevens gebruikt het?
Elke dag neemt het model prijzen van 12 Europese ETF's (Core12) samen met macro-indicatoren (rentetarieven, rentecurve, inflatie, werkgelegenheid, credit spreads) van de Federal Reserve op. Alles wordt omgezet in een dagelijkse feature vector die het ensemble voedt.
Yahoo Finance
FRED
76 functies
Heterogeen ensemble
Hoe voorspelt het ensemble?
In plaats van een monolithisch model komt het uiteindelijke signaal voort uit de combinatie van twee zeer verschillende motoren — en elk hiervan is zelf een klein comité. Deze diversiteit is wat bias vermindert en onzekerheid vastlegt.
Transformers · neuraal netwerk
~70%Meerdere sub-Transformers, getraind met drie verschillende vaste seeds, waarvan de lezingen worden gemiddeld. Elk leest lange sequenties van prijzen+macro en draagt zijn eigen interpretatie bij. Hun afwijking is geen defect: dit is hoe het ensemble epistemische onzekerheid vastlegt.
XGBoost · beslissingsbomen
~30%Complementair tabellarisch model. Vangt niet-lineaire interacties en abrupte relaties die de Transformer zou kunnen glad strijken.
Wat betekent elk signaal?
BULL-REGIME
Het model ziet een dominante opwaartse trend. Portefeuille belegd in zijn maandelijkse top-3; contanten alleen als het VIX Shield ingrijpt.
NEUTRAL
Overgangszone of zijwaartse markt. De portefeuille blijft zoals begin van de maand geselecteerd, in afwachting dat variabelen een richting bevestigen.
BEAR-REGIME
Het model detecteert verslechtering en zijn beeld wordt bearish. Het behoudt zijn maandelijkse top-3; contanten stijgen alleen bij een hoge en stijgende VIX.
Elke toestand heeft nuances (wat NEUTRAL betekent, hoe lang een regime duurt, wat een label niet impliceert). Ze staan uitgewerkt in de aparte gids.
Hoe beschermt het kapitaal?
Boven het ensemble bevindt zich een vangrail-laag die het signaal nooit verplaatst, maar wel de blootstelling aanpast:
VIX Shield
VIX heeft geen enkele rode lijn. Het schild grijpt alleen in wanneer de VIX hoog is en ook stijgt (boven zijn 10-daags gemiddelde): bij VIX ≥25/35/45 houdt het model 20%/50%/80% gesimuleerde cash aan en belegt het opnieuw zodra de VIX daalt. Een hoge maar dalende VIX activeert het niet: validatie toonde aan dat reageren op kortstondige schrikreacties rendement vernietigde.
SMA200-vloer
In een bevestigd BULL-regime (prijs boven het 200-dagelijkse voortschrijdende gemiddelde) vereist het model minstens 100% geïnvesteerd. Het zit nooit systematisch in contanten als de trend intact blijft.
Geen afbouw per regime
Het regimebeeld (BULL/NEUTRAL/BEAR) schaalt de blootstelling niet meer: in de validatie kostte afbouwen bij BEAR of NEUTRAL rendement en verslechterde het de drawdown. De portefeuille wordt eens per maand geselecteerd (top-3 op signaal) en blijft belegd, tenzij het VIX Shield ingrijpt.
Kan het fout zijn?
Natuurlijk. Geen enkel model is onfeilbaar. Wat JE KUNT verifiëren is hoe het systeem zichzelf valideert: de backtest is zuivere walk-forward (trainend op historische gegevens, voorspellend op gegevens die het nooit heeft gezien) en elke champion-kandidaat moet de huidige schlagen op Sharpe, Alpha EN een panel van out-of-sample-drempels. Eerdere rendement garanderen geen toekomstige resultaten — maar de methodologie is transparant, reproduceerbaar en controleerbaar.
Werkt het? De data spreekt.
Walk-forward-backtest buiten de steekproef 2013–2026. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Veelgestelde vragen
Wat is LearnAI Markets?
LearnAI Markets is een veelgebruikte zoekaanvraag voor LearnAImarkets, een educatief platform gericht op verklaarbare AI-marktanalyse voor UCITS-ETF's.
Is dit beleggingsadvies?
Nee. LearnAImarkets is alleen educatief en informatief, geen gepersonaliseerd financieel advies.
Hoe vaak wordt het model bijgewerkt?
Het systeem publiceert dagelijks signalen op handelsdagen en volgt periodieke validatie- en vernieuwingslogica.
Welke activa zijn gedekt?
Het raamwerk gebruikt een Core12 UCITS-ETF-universum over aandelen, vastrentende waarden, goud en factor- of sectorposities.
Waarom is verklaarbaarheid belangrijk?
Omdat het discipline verbetert: het wordt duidelijk waarom een signaal bestaat in plaats van een black-box-output te volgen.
Waar kan je het best beginnen?
Een verstandige volgorde is de modelpagina (het signaal van vandaag en waarom het model het zo leest), daarna deze methodologie en de gids over walk-forward-validatie.
Verdiepen
LearnAImarkets is een educatief platform. De inhoud dient uitsluitend ter informatie en vormt geen gepersonaliseerd financieel advies.