Financieel glossarium
Maximale drawdown
De grootste daling van een top naar een bodem. Zakt de portefeuille van € 10.000 naar € 7.000, dan is de maximale drawdown 30 %.
Uitleg
Maximum Drawdown (MDD) = (top − bodem) / top. Het is een meting van de historie, geen grens die het model garandeert: de bescherming komt van de vangrails (VIX, SMA200, kredietspread).
Technisch detail
Grootste historische daling in de backtest. Dient als risicoreferentie naast vangrails zoals de VIX Shield en SMA200.
Zie ook
Educatieve inhoud. Geen beleggingsadvies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.