Financieel glossarium
Risicomultiplicator
Een getal dat vroeger op basis van vertrouwen bepaalde hoeveel er belegd wordt. Nu staat het vast op 1: de portefeuille is belegd, tenzij het VIX Shield ingrijpt.
Uitleg
Schaler van de blootstelling die vertrouwen en regime combineerde. Uitgeschakeld: in de validatie kostte afbouwen per regime rendement en verslechterde het de drawdown; hij staat daarom op 1,00 en alleen het VIX Shield (hoge en stijgende VIX) verlaagt de blootstelling.
Technisch detail
Blootstelling = basisgewichten × vermenigvuldiger. Het plafond komt van de cashreserve (min(berekend, 1 − cash)); daarom is de band boven 1,0 door het ontwerp onbereikbaar.
Zie ook
Educatieve inhoud. Geen beleggingsadvies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.