Cómo funciona LearnAImarkets
Published by LearnAImarkets Research Team
Cómo funciona LearnAImarkets
El sistema de predicción explicado paso a paso
El pipeline de decisión
¿Qué es LearnAImarkets?
Una plataforma educativa que usa IA para analizar los mercados europeos cada día. No invierte ni opera: analiza, predice un régimen (BULL / NEUTRAL / BEAR) para los próximos 42, 84 y 126 días, y te explica por qué llega a esa conclusión.
¿De qué datos se alimenta?
Cada día el modelo ingiere precios de 12 ETFs europeos (Core12) junto con más de 30 indicadores macro (tipos, curva, inflación, empleo, spreads de crédito) desde la Reserva Federal. Todo se convierte en un vector de features diario que alimenta al ensemble.
Yahoo Finance
FRED
60+ features
Ensemble heterogéneo
¿Cómo predice el ensemble?
En lugar de un modelo monolítico, la señal final sale de combinar dos motores muy distintos — y cada uno por sí mismo es ya un pequeño comité. Esta diversidad es lo que reduce el sesgo y captura incertidumbre.
5 Transformers · red neuronal
Cinco sub-Transformers entrenados con semillas distintas. Cada uno lee secuencias largas de precios+macro y aporta su propia lectura. La divergencia entre ellos no es un defecto: es cómo el ensemble captura incertidumbre epistémica.
XGBoost · árboles de decisión
Modelo tabular complementario. Capta interacciones no-lineales y relaciones abruptas que el Transformer puede suavizar.
Los pesos del blend (actualmente ≈70% Transformers / ≈30% XGBoost) se recalculan cada 30 días por walk-forward, según el error out-of-sample real medido por horizonte. Si XGBoost empeora más de un 10% sobre el Transformer, su peso se cappea al 30% como salvaguarda.
¿Cómo protege el capital?
Encima del ensemble hay una capa de guardrails que nunca mueven la señal, pero sí ajustan la exposición:
Escudo VIX
El VIX no tiene una única línea roja. Por encima de 25 lo tratamos como estrés de mercado; 35/45 marcan alerta y stress. El cash defensivo del VIX Shield solo se activa en pánico real (VIX sostenido ≥60), porque la validación mostró que dispararlo con sustos como un VIX 25 destruía rentabilidad.
Suelo SMA200
En régimen BULL confirmado (precio sobre la media móvil 200d), el modelo exige un mínimo del 100% invertido. Nunca se queda sistemáticamente en cash si la tendencia sigue intacta.
Multiplicador de riesgo
La exposición final se escala según la convicción del modelo y el régimen detectado (tanh de la señal, rangos distintos en BULL/NEUTRAL/BEAR). Cuanta más convicción, más exposición — siempre dentro de límites duros.
¿Qué significa cada señal?
BULL REGIME
El modelo ve tendencia alcista dominante. Cartera plenamente invertida en ETFs de crecimiento, cash mínimo, protecciones inactivas.
BEAR REGIME
El modelo detecta señales de deterioro. Se rota hacia activos defensivos (bonos, oro, utilities) y se eleva el cash según la intensidad del riesgo.
NEUTRAL
Zona de transición o mercado lateral. Exposición equilibrada, sin sesgos extremos, a la espera de que las variables confirmen dirección.
¿Puede equivocarse?
Por supuesto. Ningún modelo es infalible. Lo que SÍ puedes verificar es cómo valida el sistema: el backtest es walk-forward puro (entrena con datos pasados, predice sobre datos que nunca ha visto) y cada candidato a champion tiene que superar al actual en Sharpe, Alpha Y un panel de umbrales out-of-sample. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros — pero la metodología es transparente, reproducible y auditable.
¿Funciona? Los datos hablan.
—
Rendimiento anual
—
Ventaja sobre S&P 500
—
Calidad del rendimiento (Sharpe)
—
Máxima caída histórica
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
Explora las demos
Resumen rápido
Learn AI Markets en 60 segundos
Si quieres una versión breve de qué hace la plataforma, para quién es y por dónde empezar, esta guía está diseñada para esa intención.