KI-Modell
Wie LearnAImarkets funktioniert
Published by LearnAImarkets Research Team
Von LearnAImarkets Research Team · ·
Die Entscheidungs-Pipeline
Was ist LearnAImarkets?
Eine Bildungsplattform, die KI einsetzt, um europäische Märkte täglich zu analysieren. Sie investiert oder handelt nicht: Sie analysiert, prognostiziert ein Regime (BULL / NEUTRAL / BEAR) für die nächsten 42, 84 und 126 Tage und erklärt, warum sie zu dieser Schlussfolgerung gelangt.
Welche Daten verwendet es?
Jeden Tag nimmt das Modell Preise von 12 europäischen ETFs (Core12) zusammen mit Makroindikatoren (Zinsen, Zinsstrukturkurve, Inflation, Beschäftigung, Credit Spreads) von der Federal Reserve auf. Alles wird in einen täglichen Feature-Vektor umgewandelt, der das Ensemble speist.
Yahoo Finance
FRED
76 Features
Heterogenes Ensemble
Wie prognostiziert das Ensemble?
Statt eines monolithischen Modells kommt das endgültige Signal aus der Kombination von zwei sehr unterschiedlichen Engines — und jede davon ist selbst ein kleiner Ausschuss. Diese Vielfalt ist das, was Bias reduziert und Unsicherheit erfasst.
Transformers · neuronales Netzwerk
~70%Mehrere Sub-Transformers, trainiert mit drei verschiedenen festen Seeds, deren Lesarten gemittelt werden. Jeder liest lange Sequenzen von Preisen+Makro und trägt seine eigene Lesart bei. Ihre Abweichung ist kein Fehler: Es ist so, wie das Ensemble epistemische Unsicherheit erfasst.
XGBoost · Entscheidungsbäume
~30%Komplementäres tabellarisches Modell. Erfasst nicht-lineare Wechselwirkungen und abrupte Beziehungen, die der Transformer glätten könnte.
Was bedeutet jedes Signal?
BULL-REGIME
Das Modell sieht einen dominanten Aufwärtstrend. Portfolio in seiner monatlichen Top-3-Auswahl investiert; Bargeld nur, wenn der VIX Shield greift.
NEUTRAL
Übergangszone oder Seitwärtsmarkt. Das Portfolio bleibt wie zu Monatsbeginn ausgewählt, bis Variablen eine Richtung bestätigen.
BEAR-REGIME
Das Modell erkennt Verschlechterung, seine Einschätzung wird bärisch. Es behält seine monatliche Top-3-Auswahl; Bargeld steigt nur bei hohem und steigendem VIX.
Jeder Zustand hat Nuancen (was NEUTRAL bedeutet, wie lange ein Regime dauert, was ein Etikett nicht impliziert). Sie sind im eigenen Leitfaden beschrieben.
Wie schützt es das Kapital?
Auf dem Ensemble gibt es eine Leitplanken-Schicht, die das Signal nie bewegt, aber die Exposition anpasst:
VIX Shield
VIX hat keine einzelne rote Linie. Der Schild greift nur, wenn der VIX hoch ist und zugleich steigt (über seinem 10-Tage-Durchschnitt): Bei VIX ≥25/35/45 hält das Modell 20%/50%/80% simulierte Liquidität und reinvestiert, sobald der VIX dreht. Ein hoher, aber fallender VIX löst ihn nicht aus: Die Validierung zeigte, dass Reaktionen auf kurze Schrecken Rendite zerstörten.
SMA200-Boden
In einem bestätigten BULL-Regime (Preis über dem 200-Tage-Durchschnitt) erfordert das Modell mindestens 100% Investition. Es sitzt nie systematisch in Bargeld, wenn der Trend intakt bleibt.
Keine Kürzung nach Regime
Die Regime-Einschätzung (BULL/NEUTRAL/BEAR) skaliert die Exposition nicht mehr: In der Validierung kostete ein Kürzen bei BEAR oder NEUTRAL Rendite und verschlechterte den Drawdown. Das Portfolio wird einmal im Monat ausgewählt (Top-3 nach Signal) und bleibt investiert, außer der VIX Shield greift.
Kann es falsch sein?
Natürlich. Kein Modell ist fehlerfrei. Was Sie KÖNNEN überprüfen, ist wie das System sich selbst validiert: Der Backtest ist reines Walk-Forward (trainiert auf Vergangenheitsdaten, prognostiziert auf Daten, die es nie gesehen hat) und jeder Champion-Kandidat muss den aktuellen auf Sharpe, Alpha UND einem Panel von Out-of-Sample-Schwellenwerten schlagen. Frühere Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse — aber die Methodik ist transparent, reproduzierbar und prüfbar.
Funktioniert es? Die Daten sprechen.
Walk-Forward-Out-of-Sample-Backtest 2013–2026. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Häufige Fragen
Was ist LearnAI Markets?
LearnAI Markets ist eine gängige Suchphrase für LearnAImarkets, eine Bildungsplattform mit Fokus auf erklärbare KI-Marktanalyse für UCITS-ETFs.
Ist dies Anlageberatung?
Nein. LearnAImarkets ist nur Bildungs- und Informationsmaterial, keine personalisierte Finanzberatung.
Wie oft wird das Modell aktualisiert?
Das System veröffentlicht tägliche Signale an Markttagen und folgt periodischer Validierungs- und Aktualisierungslogik.
Welche Vermögenswerte sind abgedeckt?
Das Framework verwendet ein Core12 UCITS-ETF-Universum über Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Gold und Faktor- oder Sektoren-Expositionen.
Warum ist Erklärbarkeit wichtig?
Weil sie die Disziplin verbessert: Es wird nachvollziehbar, warum ein Signal existiert, statt einer Black-Box-Ausgabe zu folgen.
Womit lässt sich am besten beginnen?
Eine sinnvolle Reihenfolge ist die Modellseite (das heutige Signal und warum das Modell es so liest), danach diese Methodik und der Leitfaden zur Walk-Forward-Validierung.
Zum Vertiefen
LearnAImarkets ist eine Bildungsplattform. Der Inhalt dient ausschließlich der Information und stellt keine personalisierte Anlageberatung dar.