Finanzglossar
Maximaler Drawdown
Der größte Rückgang von einem Hoch bis zum Tief. Fällt das Portfolio von 10.000 € auf 7.000 €, beträgt der maximale Drawdown 30 %.
Erklärung
Maximum Drawdown (MDD) = (Hoch − Tief) / Hoch. Das ist eine Messung der Historie, keine vom Modell garantierte Grenze: der Schutz kommt von den Leitplanken (VIX, SMA200, Kreditspread).
Technisches Detail
Größter historischer Rückgang im Backtest. Dient als Risikoreferenz neben Leitplanken wie VIX Shield und SMA200.
Siehe auch
Bildungsinhalt. Keine Anlageberatung. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.