Finanzglossar
Risikomultiplikator
Eine Zahl, die früher je nach Konfidenz anpasste, wie viel investiert wird. Heute ist sie fest auf 1: Das Portfolio ist investiert, außer der VIX Shield greift.
Erklärung
Skalierer der Exposition, der Konfidenz und Regime verband. Deaktiviert: In der Validierung kostete ein Kürzen nach Regime Rendite und verschlechterte den Drawdown; er steht daher auf 1,00, und nur der VIX Shield (hoher und steigender VIX) reduziert die Exposition.
Technisches Detail
Exposition = Basisgewichte × Multiplikator. Die Obergrenze setzt die Cash-Reserve (min(berechnet, 1 − Cash)); deshalb ist der Bereich über 1,0 konstruktionsbedingt unerreichbar.
Siehe auch
Bildungsinhalt. Keine Anlageberatung. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.