Wie LearnAImarkets funktioniert
Published by LearnAImarkets Research Team
Wie LearnAImarkets funktioniert
Das Vorhersagesystem erklärt Schritt für Schritt
Die Entscheidungs-Pipeline
Was ist LearnAImarkets?
Eine Bildungsplattform, die KI einsetzt, um europäische Märkte täglich zu analysieren. Sie investiert oder handelt nicht: Sie analysiert, prognostiziert ein Regime (BULL / NEUTRAL / BEAR) für die nächsten 42, 84 und 126 Tage und erklärt, warum sie zu dieser Schlussfolgerung gelangt.
Welche Daten verwendet es?
Jeden Tag nimmt das Modell Preise von 12 europäischen ETFs (Core12) zusammen mit mehr als 30 Makroindikatoren (Zinsen, Zinsstrukturkurve, Inflation, Beschäftigung, Credit Spreads) von der Federal Reserve auf. Alles wird in einen täglichen Feature-Vektor umgewandelt, der das Ensemble speist.
Yahoo Finance
FRED
60+ Features
Heterogenes Ensemble
Wie prognostiziert das Ensemble?
Statt eines monolithischen Modells kommt das endgültige Signal aus der Kombination von zwei sehr unterschiedlichen Engines — und jede davon ist selbst ein kleiner Ausschuss. Diese Vielfalt ist das, was Bias reduziert und Unsicherheit erfasst.
5 Transformers · neuronales Netzwerk
Fünf Sub-Transformers trainiert mit unterschiedlichen Seeds. Jeder liest lange Sequenzen von Preisen+Makro und trägt seine eigene Lesart bei. Ihre Abweichung ist kein Fehler: Es ist so, wie das Ensemble epistemische Unsicherheit erfasst.
XGBoost · Entscheidungsbäume
Komplementäres tabellarisches Modell. Erfasst nicht-lineare Wechselwirkungen und abrupte Beziehungen, die der Transformer glätten könnte.
Blend-Gewichte (aktuell ≈70% Transformers / ≈30% XGBoost) werden alle 30 Tage durch Walk-Forward neu berechnet, basierend auf echtem Out-of-Sample-Fehler gemessen pro Horizont. Wenn XGBoost den Transformer um mehr als 10% unterperformt, wird sein Gewicht auf 30% als Schutzmaßnahme begrenzt.
Wie schützt es das Kapital?
Auf dem Ensemble gibt es eine Leitplanken-Schicht, die das Signal nie bewegt, aber die Exposition anpasst:
VIX Shield
VIX hat keine einzelne rote Linie. Über 25 behandeln wir es als Marktbelastung; 35/45 markieren Warnung und Belastung. Der VIX Shield-Defensive-Cash-Overlay aktiviert sich nur in echter Panik-Zone (VIX ≥60), weil Validierung zeigte, dass das Auslösen bei Schreckens wie VIX 25 Renditen zerstörte.
SMA200-Boden
In einem bestätigten BULL-Regime (Preis über dem 200-Tage-Durchschnitt) erfordert das Modell mindestens 100% Investition. Es sitzt nie systematisch in Bargeld, wenn der Trend intakt bleibt.
Risiko-Multiplikator
Die endgültige Exposition wird skaliert gemäß Modellüberzeugung und erkanntem Regime (tanh des Signals, unterschiedliche Bereiche in BULL/NEUTRAL/BEAR). Je mehr Überzeugung, desto mehr Exposition — immer innerhalb harter Grenzen.
Was bedeutet jedes Signal?
BULL-REGIME
Das Modell sieht einen dominanten Aufwärtstrend. Portfolio vollständig in Wachstums-ETFs investiert, minimales Bargeld, Schutzmaßnahmen inaktiv.
BEAR-REGIME
Das Modell erkennt Verschlechterung. Es dreht sich zu defensiven Vermögenswerten (Anleihen, Gold, Versorgungsunternehmen) und erhöht Bargeld je nach Risikokommensität.
NEUTRAL
Übergangszone oder Seitwärtsmarkt. Ausgewogene Exposition, kein extremer Bias, warten auf Variablen zur Richtungsbestätigung.
Kann es falsch sein?
Natürlich. Kein Modell ist fehlerfrei. Was Sie KÖNNEN überprüfen, ist wie das System sich selbst validiert: Der Backtest ist reines Walk-Forward (trainiert auf Vergangenheitsdaten, prognostiziert auf Daten, die es nie gesehen hat) und jeder Champion-Kandidat muss den aktuellen auf Sharpe, Alpha UND einem Panel von Out-of-Sample-Schwellenwerten schlagen. Frühere Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse — aber die Methodik ist transparent, reproduzierbar und prüfbar.
Funktioniert es? Die Daten sprechen.
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Jährliche Rendite
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Vorteil gegenüber S&P 500
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Renditequalität (Sharpe)
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Maximale historische Inanspruchnahme
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Schnelle Zusammenfassung
LearnAI Markets in 60 Sekunden
Wenn Sie eine prägnante Version dessen, was die Plattform tut, wer sie für ist und wo Sie beginnen, möchten, ist diese Anleitung dafür gebaut.