 | WÖCHENTLICH 2026-10-17 |
|
Hallo — die Woche im Rückblick: so hat sich das Modell bewegt. Konsens der Woche BULLISCH 43. Tag in Folge BULLISCH | 51% Konfidenz |
|
Der Optimismus kehrt dank der Anleihen und einer soliden Gesamtverfassung zaghaft zurück, auch wenn die grundlegende Schwäche bremst. Was sich geändert hat Der lokale Marktfaktor stieg um 10,2 % und stützte den Gesamtton. Was diese Lesung entkräften würde Ein Absinken des Vertrauens unter 55 % auf Dauer. |
|
Die Woche im Paper Trading Simuliertes Portfolio -1.65% | S&P 500 (SXR8) -0.91% | Differenz -0.74% |
2026-10-09 → 2026-10-15 · Paper Trading mit symbolischem Kapital, ohne Kosten. Kurze Stichprobe: statistisch nicht signifikant. |
Wochenübersicht 5 Tage · 5 bullisch · 0 bärisch Signalverlauf ansehen → |
Tag für Tag: Modell gegen den S&P 500 Das simulierte Portfolio schlug den S&P 500 in 1 von 4 Sitzungen. ✗ | 2026-10-12 · Modell +0.11% · S&P 500 +0.45% |
✗ | 2026-10-13 · Modell -0.60% · S&P 500 -0.48% |
✗ | 2026-10-14 · Modell -0.30% · S&P 500 +0.06% |
✓ | 2026-10-15 · Modell -0.86% · S&P 500 -0.93% |
✓ = das simulierte Portfolio stieg in dieser Sitzung stärker (oder fiel weniger) als der S&P 500. Paper Trading, ohne Kosten. |
Wochenzusammenfassung Letzte 5 Tage: dominantes Regime BULL, 0 Regimewechsel, durchschnittliche Konfidenz 49%. |
Marktinterpretation Die Märkte standen in dieser Woche unter dem Eindruck anziehender US-Teuerungsraten, was zu Kursrückgängen bei Aktien und Gold führte. Das KI-Modell blieb derweil in seiner Ausrichtung konstruktiv, gestützt durch einen deutlichen Anstieg des lokalen Marktfaktors um 10,2 Prozent, auch wenn eine anhaltende Grundschwäche bremst. Das Vertrauen bewegte sich im Wochenverlauf zwischen zaghaften 46 Prozent und stabileren 54 Prozent zum Wochenende. Im simulated live portfolio verzeichnete das Modell in der abgelaufenen Handelswoche ein Minus von 1,65 Prozent. Damit lag das simulierte Portfolio leicht hinter dem S&P 500 (SXR8) zurück, der im selben Zeitraum um 0,91 Prozent nachgab, wobei dieser kurze Zeitraum statistisch nicht signifikant ist. Worauf zu achten ist Das Modell analysiert in der kommenden Woche vor allem die weitere Entwicklung der US-Inflationsdaten sowie die daraus resultierenden Zinsfantasien. Zudem liest es fortlaufend die Signale des lokalen Marktfaktors und beobachtet die Stabilität des VIX |
Modellpositionierung Modus Neutral | Engagement 100.0% (live) |
Aktuelle Liquidität: 0.0% VIX 16.5 · Risk-off 4
Modellverhalten diese Woche Das Modell hielt das simulierte Portfolio in dieser Woche durchgehend zu 100,0 Prozent investiert. Die Allokation blieb dabei auf den US-Leitindex (SXR8.DE) mit 48,8 Prozent, den Nasdaq (EQQQ.MI) mit 28,0 Prozent sowie physisches Gold (4GLD.DE) mit 23.2 Prozent verteilt. Diese Angaben spiegeln das Modellverhalten wider, keine personalisierte Anlageempfehlung. |
Konzept der Woche Maximaler Drawdown Der maximale Drawdown misst den größten historischen Rückgang von einem Höchststand zum Tiefpunkt, was beim aktuellen VIX von 16,5 sehr gering ausfällt. Wie das Modell es nutzt: Das Modell analysiert historische Tiefpunkte, um die potenzielle Verlusttoleranz des Portfolios bei einem Stimmungswechsel zu bestimmen. ⚠️ Häufiger Fehler: Viele verwechseln den maximalen Drawdown mit der zukünftigen Verlustgefahr. ❓ Frage zum Nachdenken: Welcher historische Wertverlust wäre für Sie emotional noch tragbar? Im Glossar vertiefen → |
Bis zum nächsten Signal, — Das LearnAImarkets-Team |
Bildungsinhalt über das Verhalten eines KI-Modells. Keine Anlageberatung und keine empfohlene Investition. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. LearnAImarkets |
|