Finanzglossar
Walk-Forward-Validierung
Das Modell mit Daten testen, die es beim Training nie gesehen hat. So zeigt sich, ob es in der Praxis funktioniert.
Erklärung
Zeitliche Validierung: auf N Monaten trainieren, in den folgenden M Monaten testen, Fenster weiterschieben. Verhindert Overfitting.
Technisches Detail
Der Walk-Forward von LearnAImarkets nutzt ein expandierendes Fenster (das Training wächst mit jedem Fold), mit einem Embargo zwischen Trainingsende und Teststart in Höhe des Prognosehorizonts, damit keine Labels durchsickern. Das öffentliche OOS-Fenster umfasst 6 Folds.
Siehe auch
Bildungsinhalt. Keine Anlageberatung. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.