Backtest de ETFs fuera de muestra frente al S&P 500
Compara la simulación histórica fuera de muestra del modelo con el S&P 500 en el mismo periodo. Revisa CAGR, Sharpe y caída máxima junto con la metodología de evaluación.
Publicación: · Fecha de los datos: 2026-03-12
- Rentabilidad anualizada (CAGR)
- 12,47 %
- Sharpe
- 0,9
- Caída máxima
- -25,04 %
- S&P 500 · CAGR
- 9,26 %
- Periodo histórico
- 2021-12-29 – 2026-03-12
Fuente: publicaciones del modelo de LearnAImarkets
Metodología: La simulación histórica usa predicciones walk-forward posteriores a cada ventana de entrenamiento. Las cifras principales son brutas, sin costes; rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Metodología
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